2020年より約１年じっくり時間をかけて開発した自動売買ツールがついに完成しました。ナンピン型自動売買ツールの欠点を長所に変えた最終完成型となっています。
学習型FX自動売買ツール「AlchemySystem（アルケミーシステム）」の提供を開始します！
学習型FX自動売買ツール「アルケミーシステム」について
今回の新型自動売買ツールは優秀なEA開発者やEA経験豊富な方とチームで共同開発し、昨年から約１年をかけてトレードアルゴリズムをゼロベースから見直し完成に至りました。
冒頭でも記載しましたが、今回リリースとなる自動売買ツールは、ナンピン型自動売買ツールの欠点を長所に変えた最終完成型となっています。
学習型FX自動売買ツール「アルケミーシステム」の特徴
今回の自動売買ツールも、データスヌーピングバイアスを克服すべくナンピン型ツールとなっています。つまり、レンジ相場などの価格が回帰するという市場においてトレードの優位性を高めています。
今回、トレードアルゴリズムをゼロベースから見直した結果、従来のツールから大きく変更された点が2つあります。
1つ目は決済ロジックを損益分岐点からのpips幅へと変更したことです。
2つ目は証拠金維持率の低下により早期撤退する学習ロジックを搭載したことです。
これら2つの利確ロジックの変更により、利益率とリスク率に大きな改善が見られました。 また、理由は後述しますが、ナンピン保有時の精神的負担を軽減することが判明しました。
アルケミーシステムの3つの改善点
１．利益を最大化
２．リスク軽減
３．精神的負担の軽減
利益を最大化
これまで提供していたナンピン型ツールでは、総合ポジションによる一律の決済金額を指定しておりましたが、これでは取引機会が多くないと大きな利益にはなりません。
ナンピンを多く担いだ場合に1pipsあたりの変動金額が大きくなるのを活かすべく、決済ロジックを一律の固定金額ではなく、損益分岐点からのpips幅で指定できるように変更しました。
これは、旧型ツールのご利用者様がナンピン保有時にツールを停止させ裁量で利益を伸ばしているのをヒントに開発させてもらいました。
これにより、一律の決済金額で決済していた旧型のツールより利益率を大幅に上げることに成功しました。特に、ナンピン時の保有ポジションが多い場合に絶大な利益をもたらします。
リスク軽減
利益を最大化するために、決済ロジックを損益分岐点からの決済幅に変更しましたが、リスク軽減のために学習ロジックを搭載しました。
学習ロジックでは、初回ポジションから決済までの一連のエントリーにおける証拠金維持率を学習しているため、損益分岐点からの決済幅を必要に応じて縮小させることが可能です。
これが実際のパラメーター設定画面になりますが、一連のエントリーにおいて証拠金維持率が一度でも指定値を下回った場合に決済幅が変更されます。
学習ロジック設定は上記の通り4段階に分けて設定可能です。
総ロット数が少なく証拠金維持率が高いときは獲得pipsを大きくして利益率を最大化しておき、ナンピンが増えて決済を早めたい場合は、この学習ロジックがリスクを軽減します。
これは実際のシステム稼働画面になりますが、青色のラインが損益分岐点で黄色のラインが利確ポイントを表示しています。各ラインはナンピンや証拠金維持率を学習して必要に応じて再描画されます。
また、ナンピンロット数も一律の倍率でなく、細かく積み上げることで大きく動いた場合のロスカットリスクを大幅に下げています。
こちらは実際の取引履歴ですが、ナンピン幅を細かくすることで決済確率を高めつつ、ナンピンロット数を小さく積み上げることでリスクヘッジしています。
精神的負担の軽減
これは実際にテスト稼働する中で実感したのですが、決済ロジックを損益分岐点からのpips幅へと変更されたことにより、ナンピンが将来の利益の種となることでナンピンに対する精神的負担の軽減に繋がることが判明しました。
精神的負担の軽減はナンピン型自動取引システムでは非常に大きなメリットです。
アルケミーシステムのパラメタについて
アルケミーシステムのパラメータや、稼働においての注意点については別の記事にてまとめますのでお待ちください。
アルケミーシステムのバックテスト
それでは、アルケミーシステムのバックテストを公開したいと思います。
過去3年のバックテスト結果と設定内容
証拠金：4,500ドル（約45万円）
期間：3年（2018年1月15日〜2020年12月24日）
取引通貨：ユーロドル（EURUSD)
時間足：1分足
パラメタ設定：デフォルト
まずは過去3年くらいでテストしてみましょう。
結果：4,500ドル（約45万円）→ 32,214ドル（約322万円）
年末年始のフラッシュクラッシュなど相場急変時によりドローダウンが一時的に大きくなっていますが、プロフィットファクタは1.82の値で、3年で約300万円ほどの利益が残っています。
直近6ヶ月のバックテスト結果と設定内容その1
証拠金：4,500ドル（約45万円）
期間：6ヶ月（2020年7月1日〜2020年12月24日）
取引通貨：ユーロドル（EURUSD)
時間足：1分足
パラメタ設定：デフォルト
3年だと実感湧かないので、半年程度でテストしてみます。
結果：4,500ドル（約45万円）→ 9,486ドル（約95万円）
直近半年では95万円の結果となり、ほぼ倍になりました。
ドローダウンも30万円弱なので問題なしですね。
直近6ヶ月のバックテスト結果と設定内容その2
証拠金：4,500ドル（約45万円）
期間：6ヶ月（2020年7月1日〜2020年12月24日）
取引通貨：ユーロドル（EURUSD)
時間足：1分足
パラメタ設定：デフォルト決済幅10pips（それ以外はデフォルト）
利益率を少しあげて比較してみます。
結果：4,500ドル（約45万円）→ 13,210ドル（約132万円）
デフォルト決済幅を10pipsにした結果、同じ6ヶ月でも利益は先ほどの倍ほどになりました。
ご利用者の好みに応じて設定が変更できるので、汎用的で使い勝手がいいシステムができたと思います。
アルケミーシステムの利用について
【期間限定】FX自動売買ツールを無料配布中
現在、当ブログを見て頂いた方、ツイッターでの運用報告を見て頂いた方に期間限定で、当ブログにて使用しているEAを無料にて配布しています。
期間限定となっていますので、使ってみたいと思った方は、ぜひこの機会に利用申請して頂けたらと思います。
EAを使用するには、こちらの指定する海外FX会社にて口座を開設して頂く必要があります。
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